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A.2973.4
B.9887.845
C.5384.426
D.6726.365
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問題。
在構(gòu)建股票組合的同時,通過()相應的股指期貨,可將投資組合中的市場收益和超額收益分離出來。
A.買入
B.賣出
C.先買后賣
D.買期保值
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問題。
以下關(guān)于阿爾法策略說法正確的是()。
A.可將股票組合的β值調(diào)整為0
B.可以用股指期貨對沖市場非系統(tǒng)性風險
C.可以用股指期貨對沖市場系統(tǒng)性風險
D.通過做多股票和做空股指期貨分別賺取市場收益和股票超額收益
根據(jù)阿爾法策略示意圖,回答以下問題。
運用阿爾法策略時,往往考慮的因素是()。
A.系統(tǒng)性風險
B.運用股指期貨等金融衍生工具的賣空和杠桿特征
C.非系統(tǒng)性風險
D.預期股票組合能跑贏大盤
A.國債期貨合約+股票組合+股指期貨合約
B.國債期貨合約+股指期貨合約
C.現(xiàn)金儲備+股指期貨合約
D.現(xiàn)金儲備+股票組合+股指期貨合約
A.股票分割
B.投資組合的規(guī)模
C.資產(chǎn)剝離或并購
D.股利發(fā)放
A.優(yōu)化投資組合,使之盡量達到最大化收益
B.爭取跑贏大盤
C.優(yōu)化投資組合,使之與標的指數(shù)的跟蹤誤差最小
D.復制某標的指數(shù)走勢
最新試題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權(quán)的買方。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
對于基差交易,需要設置止損點以控制資金風險。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn),通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。