A.高杠桿
B.交易成本低
C.流動性好
D.違約風(fēng)險小
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國內(nèi)某企業(yè)進口巴西鐵礦石,約定4個月后以美元結(jié)算。為防范外匯波動風(fēng)險,該企業(yè)宜采用的策略是()。
A.賣出人民幣期貨
B.買入人民幣期貨
C.買入人民幣看漲期權(quán)
D.買入人民幣看跌期權(quán)
A.手續(xù)費少
B.市場沖擊成本低
C.指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次
D.跟蹤誤差小
A.用轉(zhuǎn)換因子計算
B.用最便宜可交割券價格計算
C.用BPV計算
D.按照修正久期來計算
A.規(guī)避匯率風(fēng)險
B.套期保值
C.套利
D.機構(gòu)投資者管理資產(chǎn)組合
A.運用90/10策略,則用500元購買XYZ股票的期權(quán)100股
B.純粹購買XYZ股票進行投資,購買2手股票需要5000元
C.運用90/10策略,90%的資金購買短期國債,6個月后共收獲利息112.5元
D.運用90/10策略,6個月后,如果XYZ股票價格低于27.5元,投資者的損失為500元
A.可以賣出日元/美元期貨進行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險
C.可以買入日元/美元期貨進行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險
A.保證金風(fēng)險
B.基差風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.操作風(fēng)險
A.主動管理型投資策略
B.指數(shù)化投資策略
C.被動型投資策略
D.成長型投資策略
A.國債價格處于上漲趨勢,且轉(zhuǎn)換因子大于1
B.國債價格處于下跌趨勢,且轉(zhuǎn)換因子大于1
C.國債價格處于上漲趨勢,且轉(zhuǎn)換因子小于1
D.國債價格處于下跌趨勢,且轉(zhuǎn)換因子小于1
A.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置制定后的實施階段,投資者可以按照戰(zhàn)略資產(chǎn)配置中規(guī)定的比例,分別買人股指期貨和債券期貨
B.在期貨頭寸建倉完成后,投資者可以逐步在股市與債券市場買人實際資產(chǎn),并保留期貨頭寸
C.在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置完成后的維持階段,資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.在逐步從現(xiàn)貨市場建立相應(yīng)的股票及債券頭寸后,期貨頭寸可以分別進行平倉
最新試題
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。