您可能感興趣的試卷
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A.期望收益大于等于零的策略才是有交易價值的策略
B.盈虧比小于1，勝率必須高于50％，策略才有價值
C.盈虧比大于1，勝率必須高于50％，策略才有價值
D.盈虧比大于3，勝率只需高于25％，策略就有價值
A.轉(zhuǎn)化為程序代碼的交易邏輯要與投資者設定的交易思路一致，但實際中會有偏差
B.完備性檢驗需要觀察開倉與平倉的價位與時間點，是否和模型所設定的結(jié)果一致
C.完備性檢驗主要通過對回測結(jié)果當中的成交記錄進行研究
D.應當特別注意特殊的交易時間段，比如開盤與收盤
A.期貨月問價差
B.期現(xiàn)價差
C.期貨現(xiàn)價
D.現(xiàn)貨價格
A.系統(tǒng)性因素事件是影響期貨價格變動的主要原因
B.經(jīng)濟衰退期，央行推出寬松政策，對股市利好，對債市利空
C.經(jīng)濟衰退期，央行推出緊縮政策，期貨價格下跌
D.經(jīng)濟衰退期，央行推出寬松政策，對股市和債市都利好
A.生產(chǎn)商
B.加工企業(yè)
C.互換交易商
D.貿(mào)易商
A.模型的通用性
B.條件設置的適當性
C.模型的特殊性
D.模型適用的周期性
最新試題
程序化交易是一種自動化交易手段。
下圖給出了2015年1月～2015年12月原油價格月度漲跌概率及月度均值收益率，根據(jù)該圖，下列說法不正確的有（）。
大型對沖機構(gòu)與大型投機商能夠較好地預測價格，大型對沖機構(gòu)的預測結(jié)果一貫好于大型投機商。
考慮到運輸時間，大豆實際到港可能在5月前后，2015年1月16日大連豆粕5月期貨價格為3060元/噸，豆油5月期貨價格為5612元/噸。按照0．785的出粕率，0．185的出油率，120元／噸的壓榨費用來估算，則5月盤面大豆期貨套期保值利潤為（）元／噸。
僅從成本角度考慮可以認為（）元/噸可能對國產(chǎn)大豆現(xiàn)貨及期貨價格是一個較強的成本支撐。
在進行期貨價格區(qū)間判斷的時候，不可以把期貨產(chǎn)品的生產(chǎn)成本線作為確定價格運行區(qū)間底部或頂部的重要參考指標。
期貨市場的定性分析，要解決的是期貨價格的運動方向問題，即趨勢問題。
持倉分析對短期作用明顯，也能獨立較好的分析出長期走勢。
成本利潤分析是期貨市場定量分析的一種重要方法。
下游的終端產(chǎn)品利潤不一定會對上游的原料采購產(chǎn)生影響。