A.交易對象都是標準化合約
B.交割標準相同
C.合約標的物相同
D.市場風險相同
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A.看跌期權
B.美式期權
C.看漲期權
D.歐式期權
A.交易發(fā)生后,賣方可以行使權利,也可以放棄權利
B.交易發(fā)生后,買方可以行使權利,也可以放棄權利
C.買賣雙方均需繳納權利金
D.買賣雙方均需繳納保證金
A.實值期權
B.深度實值期權
C.虛值期權
D.深度虛值期權
某交易者以4.53港元的權利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權10張(1張期權合約的合約規(guī)模為100股股票),該股票當前的市場價格為63.95港元。
該交易者的盈虧平衡點為()港元。
A.55.47
B.60.00
C.64.53
D.68.48
某交易者以4.53港元的權利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權10張(1張期權合約的合約規(guī)模為100股股票),該股票當前的市場價格為63.95港元。
當股票的市場價格上漲至70港元時,期權的權利金為10.50港元,該交易者選擇行使期權的方式了結期權(不考慮交易費用),其收益為()港元。
A.5470
B.5570
C.5670
D.-5770
某交易者以4.53港元的權利金買進執(zhí)行價格為60.00港元的某股票美式看漲期權10張(1張期權合約的合約規(guī)模為100股股票),該股票當前的市場價格為63.95港元。
當股票的市場價格上漲至70港元時,期權的權利金為10.50港元,該交易者選擇對沖平倉的方式了結期權(不考慮交易費用),其收益為()港元。
A.-5770
B.5470
C.5670
D.5970
5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權,權利金為500點,同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權。(忽略傭金成本)
當恒指在15900點時間,交易者可()。
A.盈利900點
B.盈利800點
C.盈利100點
D.盈利200點
5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權,權利金為500點,同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權。(忽略傭金成本)
當恒指在()區(qū)間時,可以獲得盈利。
A.小于14200點
B.大于14200點小于15800點
C.大于15800點
D.大于14500點小于15300點
5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為15000點的恒指看漲期權,權利金為500點,同時又以300點的權利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為15000點的恒指看跌期權。(忽略傭金成本)
當恒指為()可以獲得最大盈利。
A.15800點
B.15000點
C.14200點
D.15200點
5月10日,某銅業(yè)公司為了防止現(xiàn)貨市場銅價下跌,于是以3000美元/噸賣出9月份交割的銅期貨合約進行套期保值。同時,為了防止銅價上漲造成的期貨市場上的損失,于是以60美元/噸的權利金,買入9月份執(zhí)行價格為2950美元/噸的銅看漲期權合約。到了9月1日,期貨價格漲到3280美元/噸,若該企業(yè)執(zhí)行期權,并按照市場價格將期貨部位平倉。
該企業(yè)在期貨、期權市場上的交易結果是()。(忽略傭金成本)
A.凈盈利20美元/噸
B.凈虧損10美元/噸
C.凈盈利10美元/噸
D.凈虧損20美元/噸
最新試題
期貨價格為1800,看跌期權執(zhí)行價格為1820,權利金為20,買進該期權的損益平衡點為:()。
期權交易有哪些風險?()
賣出執(zhí)行價格為2000元/噸的小麥看跌期權,權利金為30元/噸;當期貨價格下跌到1930元/噸時,權利金為80元/噸,請問下列哪種方式最佳?()
期權賣方的風險和收益關系是:()。
下圖①適宜采取哪些交易方式?()
下列關于期權買方交易敘述正確的是()。
如果小麥期貨價格為2000元/噸,對看跌期權來說,你認為下列哪個執(zhí)行價格權利金最高?()
下圖是()的損益圖。
當期貨價格已經漲得相當高時,可以用()探頂。
影響權利金變化的因素包括:()。