A.權(quán)利金
B.合約月份
C.合約到期日
D.執(zhí)行價(jià)格
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A.看跌期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.歐式期權(quán)
A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.現(xiàn)貨期權(quán)和遠(yuǎn)期期權(quán)
C.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)
D.遠(yuǎn)期期權(quán)和期貨期權(quán)
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.買進(jìn)看跌期權(quán)
C.賣出看漲期權(quán)
D.買進(jìn)平價(jià)期權(quán)
A.9400
B.9500
C.11100
D.11200
A.744.5美分
B.754.5美分
C.745.5美分
D.749美分
A.平倉
B.行權(quán)
C.收益3700港元
D.收益4200港元
A.預(yù)期后市下跌或見頂
B.預(yù)期后市看漲
C.認(rèn)為市場已經(jīng)見底
D.標(biāo)的物市場處于牛市
A.期權(quán)合約的有效期是指距離期權(quán)合約到期日剩余時(shí)間的長短
B.在其他因素不變的情況下,期權(quán)有效期越長,其時(shí)間價(jià)值也就越大
C.對于期權(quán)買方來說,有效期越長,選擇的余地就越大,標(biāo)的物價(jià)格向買方所期望的方向變動的可能性就越大,買方行使期權(quán)的機(jī)會也就越大,獲利的可能性就越大;反之,有效期越短,期權(quán)的時(shí)間價(jià)值就越低。因?yàn)闀r(shí)間越短,標(biāo)的物價(jià)格出現(xiàn)大的波動,尤其是價(jià)格變動逆轉(zhuǎn)的可能性越小,到期時(shí)期權(quán)就失去了任何時(shí)間價(jià)值
D.對于賣方來說,期權(quán)有效期越長,風(fēng)險(xiǎn)就越大,買方也就愿意支付更多的權(quán)利金來占有更多的贏利機(jī)會,賣方得到的權(quán)利金也就越多。有效期越短,賣方所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越小,他賣出期權(quán)所要求的權(quán)利金就不會很多,而買方也不愿意為這種贏利機(jī)會很少的期權(quán)支付更多的權(quán)利金
最新試題
下圖是()的損益圖。
期權(quán)交易有哪些風(fēng)險(xiǎn)?()
買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán),權(quán)利金為13。期貨價(jià)格為2010時(shí),該執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金為21,請問執(zhí)行和平倉總收益各是多少?()
場外期權(quán)的標(biāo)的物一定是實(shí)物資產(chǎn),場內(nèi)期權(quán)的標(biāo)的物一定是期貨合約。()
美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)()。
期權(quán)按執(zhí)行價(jià)格與期貨市價(jià)的關(guān)系分為:()。
期貨價(jià)格為1800,看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為1820,權(quán)利金為20,買進(jìn)該期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為:()。
一般來說,期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場價(jià)格的相對差額越大,則時(shí)間價(jià)值也越大;反之,差額越小,則時(shí)間價(jià)值越小。()
買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán),權(quán)利金為23,期貨價(jià)格為1980時(shí),內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值各是多少?()
下圖②適宜采取哪些交易方式?()