多項(xiàng)選擇題某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1.1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)，期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)，乘數(shù)為100元/點(diǎn)。則下列說法正確的有（）。

A.該投資者需要進(jìn)行空頭套期保值 
B.該投資者應(yīng)該賣出期貨合約302份 
C.現(xiàn)貨價(jià)值虧損5194444元 
D.期貨合約盈利4832000元


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1.單項(xiàng)選擇題正向套利理論價(jià)格上移的價(jià)位被稱為（）。

A.無套利區(qū)間的下界
B.無套利區(qū)間的上界
C.遠(yuǎn)期理論價(jià)格
D.期貨理論價(jià)格

2.單項(xiàng)選擇題利用期指與現(xiàn)指之間的不合理關(guān)系進(jìn)行套利的交易行為稱為（）。

A.Arbitrage
B.Spread  Trading
C.Speculate
D.Hedging

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)整個(gè)市場環(huán)境或某些全局性的因素發(fā)生變動時(shí)，即發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，（）。

A.各種股票的市場價(jià)格會朝著同一方向變動 
B.投資組合可規(guī)避系_性風(fēng)險(xiǎn) 
C.即使想通過期貨市場進(jìn)行套期保值也無濟(jì)于事 
D.所有股票都會有相同幅度的漲或跌 

7.單項(xiàng)選擇題對于股指期貨來說，當(dāng)出現(xiàn)期價(jià)高估時(shí)，套利者可以（）。

A.垂直套利
B.反向套利
C.水平套利
D.正向套利

8.單項(xiàng)選擇題股指期貨的反向套利操作是指（）。

A.賣出股票指數(shù)所對應(yīng)的一攬子股票，同時(shí)買人指數(shù)期貨合約
B.買進(jìn)近期股指期貨合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)油股指期貨合約
C.買進(jìn)股票指數(shù)所對應(yīng)的一攬子股票，同時(shí)賣出指數(shù)期貨合約
D.賣出近期股指期貨合約，阇時(shí)買進(jìn)遠(yuǎn)期股指期貨合約