A.期貨頭寸較長
B.期貨空頭頭寸
C.長期實際位置
D.短期實際位置
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.超過行使價
B.跌破盈虧平衡點(diǎn)
C.低于行使價
D.超過行使價加上保費(fèi)
A.它只能在45或以上執(zhí)行
B.它只能在45或以下執(zhí)行
C.如果銷售發(fā)生在45或以上,它將成為市場訂單
D.如果銷售發(fā)生在45或以下,它將成為市場訂單
A.沒有
B.凈損失800美元
C.凈利潤1900美元
D.無限
A.購買3月70日的合約并賣出700萬美元的美國票據(jù)
B.出售12月70日的合約并購買700萬美元的美國債券
C.買12月70日合約
D.出售3月70日合約
A.隨著交割的臨近,現(xiàn)金價格上漲或期貨價格下跌。
B.近期期貨合約和遠(yuǎn)期期貨合約的差額反映了持有費(fèi)用。
C.只要現(xiàn)金和期貨之間存在差異,交易者就會買低賣高,直到差異消失。
D.現(xiàn)貨和期貨收斂是否有超過或低于商品的供應(yīng)。
A.100000美元
B.少于100000美元
C.超過100000美元
D.少于1000000美元
E.超過1000000美元
最新試題
介紹經(jīng)紀(jì)商在國際上只能是機(jī)構(gòu),不能為個人。()
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費(fèi)用)
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
下列關(guān)于短期國債與中長期國債的付息方式的說法中,正確的是()。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng),承擔(dān)較高風(fēng)險、追求高收益的投資模式。
看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,應(yīng)()。
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)()。
期貨交易可以通過()來了結(jié)。
大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價方式。()
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()