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A.一日
B.半個月
C.一個月
D.一年
E.三年
A.盯市
B.盯模
C.按照成本價值計值
D.按照歷史價值計值
E.按照賬面價值計值
A.金融商品
B.金融商品合約
C.金融期貨合約
D.金融期權(quán)
A.滿足客戶對不同貨幣的需求
B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例
C.防范市場風險
D.控制匯率風險
E.避免市場風險
A.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)
B.場外的期權(quán)合同
C.債券或存款的提前兌付
D.貸款的提前償還等選擇性條款
E.銀行資產(chǎn)、負債之間的幣種不匹配
A.期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負值
B.期權(quán)的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分
C.期權(quán)的價值可能與其時間價值相等
D.期權(quán)的價值可能大于其時間價值
E.期權(quán)的價值在到期日當天,期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值
A.識別、計量和監(jiān)測市場風險
B.擬訂市場風險管理政策和程序,提交高級管理層和董事會審批
C.監(jiān)測相關業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況,報告超限額情況
D.設計、實施事后檢驗和壓力測試
E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風險
A.假設某機構(gòu)有固定利息收入,如果預期利率在未來將上升,那么應進行利率互換,將固定利率自為浮動利率
B.假設某機構(gòu)有固定利息收入,如果預期利率在未來將下降,那么不應進行利率互換
C.假設某機構(gòu)有浮動利息收入,如果預期利率在未來將上升,那么不用進行利率互換
D.假設某機構(gòu)有浮動利息收入,如果預期利率在未來將下降,那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本
A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講,風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本,置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁,則時間間隔應該長
最新試題
行業(yè)風險的內(nèi)部因素分析包括()。
不屬于評價董事會結(jié)構(gòu)和運作過程的關鍵要素的是()。
計算盈虧平衡點時,通常以()來表示。
企業(yè)在使用波特五力分析行業(yè)潛力,考慮的主要因素不包括()。
下列財產(chǎn)設定抵押擔保時,需要辦理抵押登記的有()。
有關借款需求分析的重要性,以下說法正確的有()。
保證合同的具體檢查條款應包含貸款利率及還款方式。()
公司信貸中的中間業(yè)務收費主要包括()。
下列行為屬于企業(yè)經(jīng)營活動的是()。
下列屬于銀行貸前調(diào)查報告中的借款人資信及與銀行往來情況內(nèi)容的有()。