單項選擇題期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類,關(guān)于它們的以下表述,不正確的是()。

A.在美式期權(quán)中,買方可在任意時點要求賣方買入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物
B.在歐式期權(quán)中,期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期貨合約
C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照執(zhí)行價格進行分類的
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進行分類的


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2.單項選擇題缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。

A.匯率
B.利率
C.商品價格
D.股票價格

3.單項選擇題()是期權(quán)的執(zhí)行價格比現(xiàn)在的即期市場價格差。

A.價內(nèi)期權(quán)
B.價外期權(quán)
C.平價期權(quán)
D.賣方期權(quán)

7.單項選擇題下列不屬于商品價格風(fēng)險的是()。

A.農(nóng)產(chǎn)品
B.礦產(chǎn)品
C.股票
D.黃金

10.單項選擇題()是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。

A.流動性風(fēng)險
B.操作風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.信用風(fēng)險