某投資者買進執(zhí)行價格為950美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權,權利金為14.8美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權,權利金為26.8美分/蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
關于該套利策略的說法,正確的是()。
A.實行該策略的投資者看好后市
B.投資者的目的主要是賺取合約差價
C.該策略承擔無限風險
D.該策略可能得到無限收益
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某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權,權利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權,權利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
關于該套利的說法,正確的是()。
A.該策略是看淡后市的保守投資策略
B.該策略的投資者認為后市必然會大跌
C.該策略的投資者認為后市可能會進入反復調(diào)整
D.該策略的風險有限,利潤無限
某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權,權利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權,權利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
該套利策略為()。
A.牛市看跌期權垂直套利
B.熊市看跌期權垂直套利
C.轉換套利
D.反向轉換套利
某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權,權利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權,權利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
若標的物的價格下跌至950美分/蒲式耳,該套利的最大收益為()美分/蒲式耳。
A.10
B.14.3
C.20
D.30
某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權,權利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權,權利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
當標的物的市場價格為()美分/蒲式耳時,該套利達到損益平衡。
A.945.7
B.965.7
C.974.3
D.985.7
某投資者買進980美分/蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)5月大豆看跌期權,權利金為50.3美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期權,權利金為44.6美分/蒲式耳。根據(jù)以上信息回答下列問題。
如果后市上漲,標的物的價格為986美分/蒲式耳,則該套利的最大風險為()美分/蒲式耳。
A.5.7
B.6
C.20
D.26
某榨油廠計劃8月份從美國進口大豆,5月份大豆現(xiàn)貨價格為860美分/蒲式耳,當時榨油廠預期三季度大豆價格可能在860美分/蒲式耳價格水平上下波動,可能小幅上漲。針對這種情況,油廠決定在芝加哥商品交易所賣出11月份的大豆看跌期權,執(zhí)行價格為850美分/蒲式耳,權利金為8美分/蒲式耳。如果6、7月份市場價格比較平穩(wěn),在8月初大豆期貨價格上漲至868美分/蒲式耳,看跌期權價格跌至2美分/蒲式耳,該榨油廠買入看跌期權進行對沖。根據(jù)以上信息回答下列問題。
在上述(3)的情況下,油廠的采購成本為()美分/蒲式耳。
A.798
B.792
C.868
D.862
3月24日,某投資者賣出1張9月期貨看跌期權合約,執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳,權利金為42美分/蒲式耳。根據(jù)上述信息回答下列問題。
若到期時期貨合約價格為400美分/蒲式耳,則到期時該投資者盈虧情況為()。(不計手續(xù)費,1張=5000蒲式耳)
A.盈利250美元
B.虧損250美元
C.虧損400美元
D.盈虧平衡
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對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。
多元線性回歸模型的基本假定有()。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
某年7月中旬,某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權,支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。
關于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風險,只涉及匯率風險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
()是在持有股票或股票組合的同時,買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。
發(fā)行100萬的本金保護型結構化產(chǎn)品,掛鉤標的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當指數(shù)上漲100個點時,產(chǎn)品損益()。