A.構(gòu)造對(duì)沖基金的目標(biāo)是為了給它們的投資者帶來高于平均水平的收益
B.對(duì)沖基金是一種以股份有限公司的形式組成的投資工具
C.對(duì)沖基金通常被稱作為備擇投資或者備擇投資工具
D.對(duì)沖基金經(jīng)授權(quán)管理的資產(chǎn)并不局限于普通權(quán)益或是固定收入的投資
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A.擁有先進(jìn)的投資決策模型和系統(tǒng)
B.擁有期貨投資基金的多重策略
C.擁有期貨投資基金的策略設(shè)計(jì)軟件
D.擁有計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備
A.交割商品價(jià)格巨幅波動(dòng)
B.交貨的運(yùn)輸環(huán)節(jié)較多，在交貨時(shí)間上能否保證
C.交割庫是否會(huì)因庫容問題導(dǎo)致無法入庫
D.替代品種升貼水問題
A.最大虧損為700點(diǎn)
B.低平衡點(diǎn)=10300點(diǎn)
C.高平衡點(diǎn)=12200點(diǎn)
D.該交易為買入跨式套利
A.極度實(shí)值期權(quán)
B.極度虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.實(shí)值期權(quán)
A.25
B.0
C.-5
D.5
A.變量之間的多重共線性
B.變量之間的異方差性
C.模型變量選擇的不當(dāng)
D.模型變量選擇沒有經(jīng)濟(jì)意義
A.接受原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著不為零
B.拒絕原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著不為零
C.接受原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著為零
D.拒絕原假設(shè)，認(rèn)為β1顯著為零
A.當(dāng)價(jià)格突破了MA后，價(jià)格將逐漸回歸
B.MA在價(jià)格走勢中起支撐線和壓力線的作用
C.MA的行動(dòng)往往過于遲緩，調(diào)頭速度落后于大趨勢
D.在盤整階段或趨勢形成后中途休整階段，MA極易發(fā)出錯(cuò)誤的信號(hào)
A.1
B.2
C.3
D.4
A.發(fā)出的買賣信號(hào)通常都具有時(shí)滯性
B.每個(gè)分析指標(biāo)或方法都有局限性
C.只適用于中長期趨勢分析
D.不同的技術(shù)分析者會(huì)對(duì)同一信號(hào)、指標(biāo)的解釋和預(yù)測不同
最新試題
某個(gè)資產(chǎn)組合下一日的在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計(jì)該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個(gè)交易日）是（）萬元。
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約，并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。（）
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
（）是在持有股票或股票組合的同時(shí)，買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù)，期末產(chǎn)品的平均收益率為max（0，指數(shù)漲跌幅），若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500，產(chǎn)品參與率為0.52，則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品損益（）。
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場外期權(quán)合約，場外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括（）。
（）的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對(duì)向下移動(dòng)，而長短期限的利率則相對(duì)向上移動(dòng)。（）