A.依據(jù)某一事件的發(fā)生建立買(mǎi)近賣(mài)遠(yuǎn)或買(mǎi)遠(yuǎn)賣(mài)近的跨期套利交易就是事件沖擊型套利
B.當(dāng)某個(gè)月份的空頭或者多頭受較大的資金推動(dòng)或者倉(cāng)單壓力的影響,會(huì)導(dǎo)致這個(gè)月份的期貨合約相對(duì)其他月份的期貨合約價(jià)格產(chǎn)生資金性溢價(jià)或者倉(cāng)單壓力的貼水,這是一種跨期套利機(jī)會(huì)
C.總體來(lái)說(shuō),庫(kù)存和進(jìn)出口問(wèn)題反映的都是中短期供求關(guān)系的差異變化,會(huì)導(dǎo)致月間價(jià)差出現(xiàn)一定程度的變化
D.如果是多頭擠倉(cāng),可以進(jìn)行買(mǎi)遠(yuǎn)期賣(mài)近期的反向套利
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A.商業(yè)持倉(cāng)
B.非商業(yè)持倉(cāng)
C.非報(bào)告持倉(cāng)
D.長(zhǎng)格式持倉(cāng)
A.中軌線=N日的移動(dòng)平均線
B.上軌線=中軌線+1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
C.下軌線=中軌線-1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
D.下軌線=中軌線+1倍的標(biāo)準(zhǔn)差
A.債券發(fā)行量大于當(dāng)年到期債券資金
B.央行提高基準(zhǔn)利率
C.央行存款準(zhǔn)備金率上調(diào)
D.通貨膨脹
A.對(duì)稱(chēng)三角形只是原有趨勢(shì)運(yùn)動(dòng)途中的休整狀態(tài)
B.持續(xù)時(shí)間太久了,保持原有趨勢(shì)的能力就會(huì)下降
C.突破的位置一般應(yīng)在三角形的橫向?qū)挾鹊?/2到3/5的某個(gè)位置
D.對(duì)稱(chēng)三角形大多發(fā)生在一個(gè)大趨勢(shì)進(jìn)行的途中
A.獨(dú)立客觀
B.誠(chéng)實(shí)信用
C.公平公正
D.盡職盡責(zé)
A.小于等于1750
B.小于等于1600
C.大于等于1600
D.大于等于1750
A.計(jì)劃8月賣(mài)出1000噸庫(kù)存,且期貨合約間價(jià)差過(guò)大
B.計(jì)劃10月賣(mài)出1000噸庫(kù)存,且期貨合約間價(jià)差過(guò)小
C.計(jì)劃8月賣(mài)出1000噸庫(kù)存,且期貨合約間價(jià)差過(guò)小
D.計(jì)劃10月賣(mài)出1000噸庫(kù)存,且期貨合約間價(jià)差過(guò)大
最新試題
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場(chǎng)同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
對(duì)我國(guó)境外投資企業(yè)而言,主要面臨風(fēng)險(xiǎn)有()。
金融類(lèi)遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。()
()的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn),所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。()
關(guān)于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
通過(guò)分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類(lèi)資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類(lèi)似的業(yè)績(jī)指標(biāo)。()