A.大于開始做套期保值時的基差
B.小于開始做套期保值時的基差
C.等于開始做套期保值時的基差
D.不等于開始做套期保值時的基差
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A.套利
B.完全套期保值
C.凈贏利
D.凈虧損
A.日常自我監(jiān)督與檢查
B.臨時性政策風險的管理
C.對期貨公司從業(yè)人員的管理
D.對日常交易中的保證金管理
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.芝加哥期權交易所
C.費城股票交易所
D.芝加哥期貨交易所
A.200點
B.300點
C.500點
D.無限大
A.價格下降
B.沒有影響
C.價格上升
D.難以判斷
A.設計期貨合約
B.保證期貨合約履行
C.管理客戶賬戶,控制客戶交易風險
D.發(fā)布市場信息
E.為客戶提供期貨市場信息
A.大連商品交易所
B.上海金屬交易所
C.鄭州糧食批發(fā)市場
D.深圳有色金屬交易所
A.期貨交易所
B.期貨公司
C.客戶
D.期貨公司與客戶共同
A.在期貨交易所進行期貨交易的,應當是客戶
B.客戶可以通過電話向期貨公司下達交易指令
C.期貨公司不得使用不正當手段誘騙客戶發(fā)出交易指令
D.客戶的交易指令應當明確、全面
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
對漲跌停板的調整一般具有以下特點()。
下列各項中屬于期權多頭了結頭寸的方式的是()
計算某會員的當日盈利,應當先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
大宗商品的國際貿易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。()
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
一般而言,套期保值交易()。
下列()是實值期權。
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是()。
下列關于賣出看漲和看跌期權適用目的和場景的說法,正確的有()。
看漲期權多頭的行權收益可以表示為()。(不計交易費用)