投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。

以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）

（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。