A.買入并持有戰(zhàn)略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
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A.動(dòng)態(tài)
B.平衡型
C.消極型
D.積極型
A.買入并持有策略
B.恒定分散策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
A.范圍上
B.風(fēng)險(xiǎn)特征上
C.資產(chǎn)性質(zhì)上
D.收益特征上
A.風(fēng)險(xiǎn)收益法
B.情景綜合分析法
C.界面法
D.成本收益法
A.分析目前與未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,確認(rèn)經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能存在的狀態(tài)范圍
B.預(yù)測(cè)在各種情景下,各類資產(chǎn)可能的收益風(fēng)險(xiǎn)以及各類資產(chǎn)之間的相關(guān)性
C.確定各情景發(fā)生的概率
D.以資產(chǎn)的規(guī)模為權(quán)重,通過(guò)加權(quán)平均的方法估計(jì)各類資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)
A.戰(zhàn)術(shù)性
B.戰(zhàn)略性
C.變動(dòng)組合
D.混合
A.2~4
B.3~5
C.2~5
D.3~4
A.歷史數(shù)據(jù)法
B.歷史觀察法
C.系列數(shù)據(jù)法
D.情景分析法
A.風(fēng)險(xiǎn)控制法
B.情景綜合分析法
C.橫界面法
D.市場(chǎng)有效法
A.明確投資目標(biāo)和限制因素
B.確定有效資產(chǎn)組合的邊界
C.明確資本市場(chǎng)的方差值
D.尋找最佳的資產(chǎn)組合
最新試題
同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下,全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴(yán)格意義上的國(guó)內(nèi)組合帶來(lái)更高的長(zhǎng)期收益。()
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系,因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長(zhǎng)期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。()
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后,必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。()
在市場(chǎng)多變的情況下,如果客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定,哪種資產(chǎn)配置策略適用于他?()
明確資本市場(chǎng)的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率,確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。()
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)?()
一般而言,劃分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是情景綜合分析法。()
系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個(gè)綜合的動(dòng)態(tài)過(guò)程。()
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。()
資產(chǎn)A收益率6%,風(fēng)險(xiǎn)為6%;資產(chǎn)B收益為8%,風(fēng)險(xiǎn)8%,且相關(guān)系數(shù)為-1,則平均配置A和B的組合,收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為()。