單項(xiàng)選擇題分割市場理論的假設(shè)條件是（）。

A.在未來不同的時間段內(nèi)，短期利率的預(yù)期值是不同的
B.不同到期期限的債券可以相互替代
C.不同到期期限的債券無法相互替代
D.投資者對某種到期期限的債券有著特別的偏好


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1.單項(xiàng)選擇題在（）中，任何方式都不能獲得超額收益。

A.強(qiáng)式有效市場
B.弱式有效市場
C.半強(qiáng)式有效市場
D.半弱式有效市場

3.多項(xiàng)選擇題資本資產(chǎn)定價理論提出的自身理論假設(shè)有（）。

A.市場上存在一種無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.市場是有效的
C.市場效率邊界曲線只有一條
D.風(fēng)險(xiǎn)是可以測量的
E.交易費(fèi)用為零

4.多項(xiàng)選擇題對利率與有價證券市場價格的關(guān)系表述正確的是（）。

A.利率下降，有價證券收益下降，有價證券價格上漲
B.利率上升，有價證券收益下降，有價證券價格上漲
C.利率上升，有價證券收益下降，有價證券價格下跌
D.利率下降，能加大對有價證券投資的需要，有價證券價格上升
E.利率上升，有價證券投資需求銳減，有價證券價格下降

5.多項(xiàng)選擇題到期期限相同的債權(quán)工具利率不同是由（）原因引起的。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.外匯風(fēng)險(xiǎn)
D.所得稅
E.流動性

6.多項(xiàng)選擇題債券在二級市場上的流通轉(zhuǎn)讓價格依不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境決定，但有一個基本的“理論價格”決定公式，它由（）因素決定。

A.債券的票面金額
B.債券的發(fā)行者
C.票面利率
D.債券發(fā)行量
E.實(shí)際持有期限

7.多項(xiàng)選擇題期權(quán)價值的決定因素主要有（）。

A.執(zhí)行價格
B.期權(quán)期限
C.標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度
D.無風(fēng)險(xiǎn)市場利率
E.標(biāo)的資產(chǎn)的發(fā)行日期

8.多項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)價格的決定，布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括（）。

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)
B.沒有交易成本、稅收和賣空限制，存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會
C.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利
D.市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化
E.假定標(biāo)的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運(yùn)動

9.多項(xiàng)選擇題在馬科維茨的投資組合分析中，三個假設(shè)是指（）。

A.市場是有效的
B.有價證券價格是真實(shí)的
C.風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的
D.風(fēng)險(xiǎn)是可以規(guī)避的
E.組合是在預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行的

10.多項(xiàng)選擇題股票的價格由（）因素決定。

A.預(yù)期收入
B.流通數(shù)量
C.當(dāng)期市場利率
D.發(fā)行價格
E.承銷商