A.固定比例投資組合保險
B.以期權(quán)為基礎(chǔ)的投資組合保險
C.以股票為基礎(chǔ)的投資組合保險
D.以期貨為基礎(chǔ)的投資組合保險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一般是客觀、量化的過程
B.屬于以價值為導(dǎo)向調(diào)整的過程
C.能夠客觀引導(dǎo)投資者進入不受人關(guān)注的資產(chǎn)類別
D.資產(chǎn)配置一般遵循線性均衡的原則，這是戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置中的主要利潤機制
A.風險承受能力
B.效用函數(shù)
C.投資能力
D.獲利情況
A.風險
B.收益
C.相關(guān)關(guān)系
D.期限
A.投資者的投資規(guī)模
B.資產(chǎn)的收益情況
C.市場的總體情況
D.投資者偏好
A.有長期計劃水平
B.有短期計劃水平
C.滿足于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
D.不滿于戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
A.從市場環(huán)境變動中獲利
B.因投資者的效用函數(shù)變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
C.因風險承受能力的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
D.因資產(chǎn)的收益情況的變化改變資產(chǎn)配置狀態(tài)
A.交易成本
B.價格波動
C.管理費用
D.持有期限
A.不同資產(chǎn)類別的收益情況
B.投資者的風險偏好
C.投資者的實際需求
D.市場的短期變化
A.時間跨度
B.范圍
C.配置策略
D.風格類別
A.對于有負債的機構(gòu)，應(yīng)同時考慮負債
B.不同的負債可能會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果
C.這一過程稱為資產(chǎn)與負債最優(yōu)化過程
D.有效市場前沿是在同一期望投資收益率下風險最大的資產(chǎn)組合
最新試題
當股票先上升后下降時，恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。（）
美國經(jīng)濟學家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點？（）
對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。
同等風險的情況下，全球投資組合應(yīng)該能夠比嚴格意義上的國內(nèi)組合帶來更高的長期收益。（）
假定理性客戶在給定期望風險水平下對期望收益進行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風險進行最小化。投資范圍中不包含無風險資產(chǎn)（無風險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。
資產(chǎn)配置的目標在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風險之間的關(guān)系，因而短期投資者最低風險戰(zhàn)略可能與長期投資者的最低風險戰(zhàn)略大不相同。（）
一般而言，劃分系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險采用的是情景綜合分析法。（）
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了（），結(jié)合歷史數(shù)據(jù)，通過優(yōu)化算法，尋找到使得相對來說收益最大化而風險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型，過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn)，缺乏預(yù)見性的缺陷，將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學方法結(jié)合起來，形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使，可能的驅(qū)動因素包括（）。