A.夏普
B.特雷諾
C.詹森
D.羅爾
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你可能感興趣的試題
A.明確這些證券的價(jià)格形成機(jī)制
B.明確影響證券價(jià)格波動(dòng)的諸因素及其作用機(jī)制
C.發(fā)現(xiàn)那些價(jià)格偏離其價(jià)值的證券
D.對(duì)投資組合進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.修正投資組合
D.構(gòu)建證券投資組合
A.預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險(xiǎn)最小
B.控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使投資收益最大化
C.收益風(fēng)險(xiǎn)都最大
D.收益風(fēng)險(xiǎn)都最小
A.投資的分散性
B.投資的集中性
C.風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配性
D.風(fēng)險(xiǎn)的最小化
A.模擬大盤指數(shù)
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C.模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
A.使組合中的收入型證券和增長(zhǎng)型證券達(dá)到均衡
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場(chǎng)指數(shù)
C.選擇那些既能帶來(lái)收益,又能具有增長(zhǎng)潛力的證券進(jìn)行組合
D.調(diào)整投資者對(duì)未來(lái)的預(yù)期
A.附息債券
B.低派息低風(fēng)險(xiǎn)普通股
C.優(yōu)先股
D.避稅債券
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.平均收益率和收益率的方差
B.期望收益率和收益率的方差
C.期望收益率和收益率的協(xié)方差
D.到期收益率和收益率的方差
A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
最新試題
套利定價(jià)模型表明()。
多種證券組合的可行域左邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()
行為金融理論認(rèn)為,所有人包括專家在內(nèi)都會(huì)受制于心理偏差的影響,因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。()
有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。()
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。()
盈余意外效應(yīng)是指實(shí)際盈余小于預(yù)期盈余的股票在宣布盈余后價(jià)格仍會(huì)上漲。()
建立在理性投資者假設(shè)和有效競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論,能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效性一直是廣泛爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。()
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。()
法瑪有關(guān)有效市場(chǎng)形式的描述中將信息分為()。