A.盈利12500美元
B.盈利13500歐元
C.虧損12500美元
D.虧損13500歐元
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A.5%
B.10%
C.200%
D.0.05%
A.13.6美元
B.13.6歐元
C.12.5美元
D.12.5歐元
A.間接標(biāo)價(jià)法
B.直接標(biāo)價(jià)法
C.美元標(biāo)價(jià)法
D.一攬子貨幣指數(shù)標(biāo)價(jià)法
A.匯率報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位除以匯率
B.匯率報(bào)價(jià)的最大變動(dòng)單位除以匯率
C.匯率報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位乘以匯率
D.匯率報(bào)價(jià)的最大變動(dòng)單位乘以匯率
A.升值或貶值無法確定
B.不變
C.貶值
D.升值
A.92.60
B.0.0108
C.1
D.46.30
A.1.3626
B.0.7339
C.1
D.0.8264
A.盈利37812.5
B.虧損37812.5
C.盈利18906.25
D.虧損18906.25
A.1.5885
B.1.5669
C.1.5985
D.1.5585
A.GDP增速
B.通貨膨脹率
C.利率
D.貿(mào)易順差
最新試題
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。