A.到期收益率
B.到期時(shí)間
C.票面利率
D.債券面值
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A.因?yàn)橛型剐?，無(wú)隱含期權(quán)的債券在收益率下降時(shí)價(jià)格的上漲要大于在收益率上升時(shí)價(jià)格的下跌
B.可提前召回的債券（Callablebonds）凸性可能為負(fù)
C.用久期估算無(wú)隱含期權(quán)的債券價(jià)格變化，當(dāng)收益率下降時(shí)價(jià)格被低估
D.用久期估算無(wú)隱含期權(quán)的債券價(jià)格變化，當(dāng)收益率上升時(shí)價(jià)格被高估
A.收益率曲線的斜率變陡
B.收益率曲線的斜率變平
C.新的可交割國(guó)債發(fā)行
D.收益率曲線平行移動(dòng)
A.現(xiàn)貨凈價(jià)
B.轉(zhuǎn)換因子
C.持有收益
D.交割期權(quán)價(jià)值
A.買(mǎi)入國(guó)債期貨
B.買(mǎi)入久期為8的債券
C.買(mǎi)入CTD券
D.從債券組合中賣(mài)出部分久期較小的債券
A.經(jīng)濟(jì)增速
B.財(cái)政政策
C.市場(chǎng)利率
D.貨幣政策
A.國(guó)債逆回購(gòu)
B.短期融資券
C.房地產(chǎn)信托
D.國(guó)債期貨
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.再投資風(fēng)險(xiǎn)
A.利息收入
B.資本利得
C.再投資收益
D.債務(wù)人違約金
A.票面價(jià)值
B.到期期限
C.票面利率
D.凈價(jià)
A.商業(yè)銀行
B.保險(xiǎn)公司
C.證券公司
D.期貨公司
最新試題
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買(mǎi)入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買(mǎi)入股指期貨。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。