A.恢復(fù)到合約規(guī)定的
B.繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的
C.擴(kuò)大前一交易日的
D.不執(zhí)行
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A.追繳30萬元保證金
B.追繳9000元保證金
C.無需追繳保證金
D.追繳3萬元保證金
A.9:00-9:09
B.9:10-9:14
C.9:05-9:09
D.9:00-9:14
A.9:04-9:05
B.9:19-9:20
C.9:09-9:10
D.9:14-9:15
A.1
B.5
C.8
D.10
A.到期合約到期前兩個(gè)月的第一個(gè)交易日
B.到期合約到期前一個(gè)月的第一個(gè)交易日
C.到期合約最后交易日的下一個(gè)交易日
D.到期合約最后交易日的下一個(gè)月第一個(gè)交易日
A.1
B.2
C.3
D.4
A.最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值
B.最后半小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值
C.最后一分鐘成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值
D.最后三十秒成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值
A.證券公司
B.期貨公司
C.銀行
D.基金公司
A.TF1406,TF1409,TF1412
B.TF1403,TF1406,TF1409
C.TF1403,TF1404,TF1406
D.TF1403,TF1406,TF1409,TF1412
A.3-5年
B.3-7年
C.3-6年
D.4-7年
最新試題
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。