A.上升
B.下降
C.不變
D.不確定
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A.CTD基點(diǎn)價(jià)值
B.CTD基點(diǎn)價(jià)值/CTD的轉(zhuǎn)換因子
C.CTD基點(diǎn)價(jià)值*CTD的轉(zhuǎn)換因子
D.非CTD券的基點(diǎn)價(jià)值
A.期貨結(jié)算價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子
B.期貨結(jié)算價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子+買券利息
C.期貨結(jié)算價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息
D.期貨結(jié)算價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息-買券利息
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.購買力風(fēng)險(xiǎn)
D.再投資風(fēng)險(xiǎn)
A.上升
B.下降
C.不變
D.先上升,后下降
A.6.3
B.6.2375
C.6.2675
D.6.185
A.-37800
B.37800
C.-3780
D.3780
A.1280
B.12800
C.-1280
D.-12800
A.上證5年期國債指數(shù)
B.中債5年期國債指數(shù)
C.上證10年期國債指數(shù)
D.中債10年期國債指數(shù)
A.吸收公眾存款
B.央行貸款
C.中央財(cái)政撥款
D.發(fā)行債券
A.大于
B.等于
C.小于
D.不相關(guān)
最新試題
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
持有基差的多頭,國債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
在美國,勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()