多項(xiàng)選擇題中國(guó)金融期貨交易所(CFFEX)可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)股指期貨的交易保證金率進(jìn)行上調(diào)的情形是()。

A.期貨交易連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板、單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)的單邊市
B.遇國(guó)家法定長(zhǎng)假
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化
D.連續(xù)三個(gè)交易日以不超過(guò)1%的幅度上漲


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1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于滬深300指數(shù)期貨風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度的描述,錯(cuò)誤的說(shuō)法是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金由交易所設(shè)立
B.交易所按交易手續(xù)費(fèi)收入的5%的比例,從管理費(fèi)用中提取
C.符合國(guó)家財(cái)政政策規(guī)定的其它收入也可被提取為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金
D.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金達(dá)到一定規(guī)模時(shí),經(jīng)交易所董事會(huì)決定可不再提取

2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨交割結(jié)算價(jià),表述錯(cuò)誤的是()。

A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后兩小時(shí)成交價(jià)按照成交量加權(quán)平均
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)成交價(jià)按照成交量加權(quán)平均

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨的結(jié)算價(jià),說(shuō)法正確的有()。

A.當(dāng)日結(jié)算價(jià)為合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。
B.交割結(jié)算價(jià)為最后交易日滬深300指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。
C.交割結(jié)算價(jià)作為最后交易日進(jìn)行現(xiàn)金交割時(shí)計(jì)算實(shí)際盈虧的價(jià)格。
D.當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日浮動(dòng)盈虧的價(jià)格。

4.多項(xiàng)選擇題關(guān)于股指期貨單邊市,正確的說(shuō)法是()。

A.某一股指期貨合約收市前5分鐘內(nèi)封死漲(跌)停板
B.某一股指期貨合約全天封死漲(跌)停板
C.某一股指期貨合約收市前1分鐘內(nèi)封死漲(跌)停板
D.某一股指期貨合約下午封死漲(跌)停板

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨交易日的交易時(shí)間,正確的說(shuō)法是()。

A.日常交易日時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00
B.最后交易日時(shí)間為9:30-11:30,13:00-15:00
C.日常交易日時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:15
D.最后交易日時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00

7.多項(xiàng)選擇題股指期貨理論定價(jià)與現(xiàn)實(shí)交易價(jià)格存在差異,其原因在于()。

A.在現(xiàn)實(shí)交易中想構(gòu)造一個(gè)完全與股票指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價(jià)模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國(guó)市場(chǎng)交易機(jī)制存在差異,在一定程度上會(huì)影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實(shí)際市場(chǎng)上是很難得到的,因?yàn)椴煌墓荆煌氖袌?chǎng)在股息政策上(如發(fā)放股息的時(shí)機(jī)、方式等)都會(huì)不同,并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時(shí)間也是不確定的,這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價(jià)格

8.多項(xiàng)選擇題股指期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化要素包括()。

A.合約乘數(shù)
B.最小變動(dòng)價(jià)位
C.價(jià)格
D.報(bào)價(jià)單位

9.多項(xiàng)選擇題關(guān)于滬深300指數(shù)期貨市價(jià)指令,正確的說(shuō)法是()。

A.市價(jià)指令可以和任何指令成交
B.集合競(jìng)價(jià)不接受市價(jià)指令
C.市價(jià)指令不能成交的部分自動(dòng)撤銷
D.市價(jià)指令不必輸入委托價(jià)格

10.多項(xiàng)選擇題在股指期貨交易中,客戶可以通過(guò)()方式下達(dá)交易指令。

A.書面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權(quán)委托下單

最新試題

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。

題型:判斷題

看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型:判斷題

投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益(即來(lái)自β的收益)。

題型:判斷題

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

題型:判斷題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。

題型:判斷題

隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。

題型:判斷題

β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。

題型:判斷題

新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

在美國(guó),勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項(xiàng)選擇題