單項選擇題投資組合A、B、C、D的貝塔系數(shù)分別為-0.5、-0.2、0.8、1.1，若投資者預(yù)期股市將步入牛市，為獲取更高收益率，則組合（）更具有優(yōu)勢。

A.B
B.D
C.A
D.C


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1.單項選擇題關(guān)于債券遠(yuǎn)期交易，下列表述錯誤的是（）。

A.遠(yuǎn)期交易賣出總余額不得超過其可用自有債券總余額的200%
B.任何一家市場參與者單只債券遠(yuǎn)期交易的賣出總余額不得超過該只債券流通童的20%
C.遠(yuǎn)期交易實(shí)行全價交易，凈價結(jié)算
D.任何一只基金的遠(yuǎn)期交易凈買入總余額不得超過其基金資產(chǎn)凈值的100%

2.單項選擇題我國證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為證券交易提供的服務(wù)包括（）。

A.登記、存管、結(jié)算、交易
B.登記、存管、結(jié)算
C.登記、存管、結(jié)算、組織和監(jiān)管
D.登記、結(jié)算

3.單項選擇題投資組合A、B的主動比重分別為30％、60%，且A、B的基準(zhǔn)指數(shù)相同，可以得出以下結(jié)論（）。

A.投資組合A與基準(zhǔn)的相關(guān)性較投資組合B與基準(zhǔn)的相關(guān)性要低
B.市場上漲時，投資組合B一定會跑贏投資組合A
C.投資組合B與基準(zhǔn)的表現(xiàn)可能比投資組合A與基準(zhǔn)的表現(xiàn)差別大
D.市場上漲時，投資組合A一定會跑贏投資組合B

4.單項選擇題基金資產(chǎn)估值過程中采用資產(chǎn)最新價格的原因是（）。

A.公允反映基金資產(chǎn)凈值
B.滿足贖回者以高于實(shí)際價值的價格進(jìn)行贖回的希望
C.滿足基金現(xiàn)有持有人希望流入比實(shí)際價值更多資金的期望
D.滿足申購者以低于實(shí)際價位的價格進(jìn)行申購的希望

6.單項選擇題戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置時，需要（）。

A.重新設(shè)計投資者長遠(yuǎn)投資目標(biāo)
B.再次估計投資者偏好
C.重新預(yù)側(cè)不同資產(chǎn)類別的預(yù)期收益率
D.再次估計投資者風(fēng)險承擔(dān)能力

7.單項選擇題關(guān)于回購協(xié)議，下列表述錯誤的是（）。

A.正回購方存在信用風(fēng)險，逆回購方不存在信用風(fēng)險
B.國債回購市場存在場內(nèi)交易市場和場外交易市場
C.國債回購可以分為質(zhì)鉀式回購和買斷式回購
D.中國人民銀行可將回購協(xié)議作為工具進(jìn)行公開市場操作

8.單項選擇題下列不屬于貨幣市場工具特點(diǎn)的是（）。

A.小額交易，主要參與者為個人投資者
B.流動性高
C.均為債務(wù)契約
D.本金安全性高，風(fēng)險較低

9.單項選擇題某股票型指數(shù)基金跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù)，跟蹤誤差為0.06%，而同類平均跟蹤誤差為0.12％。據(jù)此，下列判斷錯誤的是（）。

A.該基金的歷史收益率與滬深300指數(shù)收益率存在一定程度的偏離
B.該基金分散了大部分的非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.該基金采取的是被動投資策略
D.該基金的基金經(jīng)理管理能力比同類基金經(jīng)理的平均水平弱

10.單項選擇題關(guān)于投資組合管理的基本步驟，下列選項錯誤的是（）

A.投資管理人對多種資產(chǎn)類別的長期風(fēng)險和收益特征進(jìn)行預(yù)側(cè)
B.投資規(guī)劃的首要任務(wù)就是優(yōu)化投資組合
C.投資管理人結(jié)合投資政策說明書和資本.市場預(yù)期來決定各類目標(biāo)資產(chǎn)的配置
D.投資政策說明書是為所有投資決策制定的指導(dǎo)性文件