單項(xiàng)選擇題在其他條件不變的情況下，當(dāng)標(biāo)的股票波動(dòng)率增大，認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金分別會(huì)（）。

A、上漲、上漲
B、上漲、下跌
C、下跌、上漲
D、下跌、下跌


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1.單項(xiàng)選擇題個(gè)股期權(quán)開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)時(shí)間段為（）。

A、9：15-9：20
B、9：15-9：25
C、9：15-9：30
D、9：15-9：22

2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)，以下描述錯(cuò)誤的是（）。

A、認(rèn)購(gòu)期權(quán)買(mǎi)方根據(jù)合約有權(quán)買(mǎi)入標(biāo)的證券
B、認(rèn)購(gòu)期權(quán)賣(mài)方根據(jù)合約有權(quán)買(mǎi)入標(biāo)的證券
C、認(rèn)沽期權(quán)買(mǎi)方根據(jù)合約有權(quán)賣(mài)出標(biāo)的證券
D、認(rèn)沽期權(quán)賣(mài)方根據(jù)合約有義務(wù)買(mǎi)入標(biāo)的證券

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)的權(quán)利和義務(wù)，以下哪一種說(shuō)法是正確的（）。

A、期權(quán)的買(mǎi)方既有權(quán)利，也有義務(wù)
B、期權(quán)的賣(mài)方既有權(quán)利，也有義務(wù)
C、期權(quán)的買(mǎi)方只有權(quán)利，沒(méi)有義務(wù)
D、期權(quán)的賣(mài)方只有權(quán)利，沒(méi)有義務(wù)

4.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)策略可以在（）情況下，減少投資者的損失。

A、股價(jià)下跌
B、股價(jià)上漲
C、股價(jià)變化幅度大
D、股價(jià)變化幅度小

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于備兌開(kāi)倉(cāng)策略的潛在盈虧表述正確的是（）。

A、無(wú)限損失
B、有限收益
C、無(wú)限收益
D、皆無(wú)可能

6.單項(xiàng)選擇題對(duì)于備兌開(kāi)倉(cāng)的持有人，其盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算方式為（）

A.標(biāo)的證券買(mǎi)入價(jià)格-賣(mài)出的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金
B.賣(mài)出的認(rèn)購(gòu)期權(quán)行權(quán)價(jià)格-賣(mài)出的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金
C.標(biāo)的證券買(mǎi)入價(jià)格+賣(mài)出的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金
D.賣(mài)出的認(rèn)購(gòu)期權(quán)行權(quán)價(jià)格+賣(mài)出的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利金

8.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于期貨的說(shuō)法中，不正確的是（）。

A、期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對(duì)等上不同
B、期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價(jià)計(jì)算方式上不同
C、期權(quán)義務(wù)方在交易中與期貨類(lèi)似，也需要進(jìn)行保證金交易
D、期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類(lèi)似，也需要進(jìn)行保證金交易

10.單項(xiàng)選擇題按照行權(quán)價(jià)與標(biāo)的股價(jià)的大小關(guān)系，我們可以把期權(quán)分為（）。

A、歐式期權(quán)、美式期權(quán)
B、認(rèn)購(gòu)期權(quán)、認(rèn)沽期權(quán)
C、實(shí)值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)
D、以上均不正確

最新試題

在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）

題型：判斷題

以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于限購(gòu)制度，以下說(shuō)法正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過(guò)會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng)，未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。

題型：判斷題

對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。

題型：判斷題