A、33.52元
B、34元
C、34.48元
D、36元
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A、0元
B、10000元
C、15000元
D、20000元
A、0.1
B、0.2
C、0.3
D、0.4
A、10.2元/股
B、9.8元/股
C、19.2元/股
D、18.8元/股
A、計(jì)減備兌持倉(cāng)頭寸，計(jì)增備兌開(kāi)倉(cāng)額度
B、計(jì)減備兌開(kāi)倉(cāng)頭寸，計(jì)增備兌持倉(cāng)額度
C、計(jì)減備兌持倉(cāng)頭寸，計(jì)增備兌平倉(cāng)額度
D、計(jì)減備兌平倉(cāng)頭寸，計(jì)增備兌持倉(cāng)額度
A、上漲
B、不變
C、下跌
D、不確定
A.權(quán)利金
B.股票價(jià)格
C.無(wú)限
D.買(mǎi)入期權(quán)合約時(shí)，期權(quán)合約標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格
A、實(shí)值期權(quán)
B、平直期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、無(wú)法判斷
A、合約到期摘牌
B、調(diào)整過(guò)合約無(wú)持倉(cāng)摘牌
C、合約標(biāo)的終止上市
D、合約標(biāo)的停牌
A.期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來(lái)買(mǎi)賣(mài)權(quán)力達(dá)成的合約，其中一方有權(quán)向另一方在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出約定數(shù)量的標(biāo)的證券
B.在期權(quán)交易中，買(mǎi)方是權(quán)利的持有方，通過(guò)向期權(quán)的賣(mài)方支付一定的費(fèi)用（期權(quán)費(fèi)或權(quán)利金），獲得權(quán)利，有權(quán)向賣(mài)方在約定的時(shí)間以約定的價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出約定數(shù)量的標(biāo)的證券
C.期權(quán)的賣(mài)方?jīng)]有權(quán)利，但要承擔(dān)義務(wù)
D.買(mǎi)方通常也被稱(chēng)為短倉(cāng)方
A、-8萬(wàn)元
B、-10萬(wàn)元
C、-9.52萬(wàn)元
D、-0.48萬(wàn)元
最新試題
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱(chēng)（）
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
一般來(lái)說(shuō)，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
備兌開(kāi)倉(cāng)的交易目的是（）。
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）