A.保險(xiǎn)策略為標(biāo)的股票提供短期價(jià)格下跌的保險(xiǎn)
B.保險(xiǎn)策略的成本=股票買入成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
C.保險(xiǎn)策略到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
D.保險(xiǎn)策略到期日損益=股票到期日價(jià)格-股票買入價(jià)格+期權(quán)權(quán)利金收益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
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A、保險(xiǎn)策略
B、賣出開倉
C、備兌開倉
D、買入開倉
A.上漲
B.不變
C.下跌
D.不確定
A.認(rèn)購期權(quán)內(nèi)在價(jià)值總大于實(shí)際價(jià)值
B.認(rèn)購期權(quán)內(nèi)在價(jià)值總小于實(shí)際價(jià)值
C.認(rèn)購期權(quán)內(nèi)在價(jià)值不可能為負(fù)
D.認(rèn)購期權(quán)內(nèi)在價(jià)值總大于時(shí)間價(jià)值
A、支付權(quán)利金,增加權(quán)利倉頭寸
B、支付權(quán)利金,減少權(quán)利倉頭寸
C、收到權(quán)利金,增加義務(wù)倉頭寸
D、收到權(quán)利金,減少義務(wù)倉頭寸
A、6.5元
B、7元
C、6元
D、6.3元
A.買入5張A股票的認(rèn)購期權(quán)
B.賣出5張A股票的認(rèn)購期權(quán)
C.買入5張A股票的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出5張A股票的認(rèn)沽期權(quán)
A.T-1日買入
B.持倉時(shí)間最長(zhǎng)
C.持倉時(shí)間最短
D.當(dāng)日買入
A、無下限
B、認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金
C、標(biāo)的證券買入成本價(jià)-認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金
D、標(biāo)的證券買入成本價(jià)+認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金
A.股票價(jià)格
B.行權(quán)價(jià)格
C.到期時(shí)間
D.期貨價(jià)格
A、支付權(quán)利金,增加權(quán)利倉頭寸
B、支付權(quán)利金,減少權(quán)利倉頭寸
C、支付權(quán)利金,增加義務(wù)倉頭寸,同時(shí)解凍相應(yīng)保證金
D、支付權(quán)利金,減少義務(wù)倉頭寸,同時(shí)解凍相應(yīng)保證金
最新試題
某股票價(jià)格是39元,其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元,則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是()元。
以下為虛值期權(quán)的是()。
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為()
通過備兌平倉指令可以()。
期權(quán)合約面值是指()
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱()
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價(jià))
某股票價(jià)格是39元,其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。